Home / Сглаживание по скользящей средней

Сглаживание по скользящей средней

Алгоритмы Loginom: Скользящее окно обработчик Метод сглаживания сглаживание по скользящей средней рядов с целью исключения влияния случайной составляющей. Широко применяется для предобработки данных в прогнозировании и других видах анализа.

Метод заключается в замене фактических значений членов ряда средним арифметическим значений нескольких ближайших к нему членов.

фонды инвестиций в интернет минутные советники форекс

Набор усредняемых значений образует так называемое окно скольжения. Член, значение которого заменяется на среднее по окну, занимает в окне срединное положение. Различают две разновидности метода скользящего среднего — простое сглаживание и взвешенное сглаживание.

сглаживание по скользящей средней

Простое заключается в обычной замене значений членов ряда на среднее арифметическое по соответствующему окну: Размер окна зависит от характера временного ряда, целей исследования и определяется пользователем. Вообще, чем больше окно, тем сильнее сглаживание. Поэтому, если выбрать окно слишком большим, вместе со случайной составляющей возможно будут подавлены изменения, несущие полезную информацию.

сглаживание по скользящей средней

В пределе, если размер окна взять равным длине ряда, значения сглаживание по скользящей средней его членов станут одинаковыми и равными среднему значению ряда. Вся информация о динамике исследуемого процесса таким образом будет потеряна. При взвешенном сглаживании значения ряда средние значения, вычисленные по окну, берутся с некоторыми весами, отражающими вклад члена ряда в отражаемые рядом закономерности исследуемого сглаживание по скользящей средней.

сглаживание по скользящей средней график на валютные пары

В этом случае, аппроксимация оценки значения ряда производится с помощью полинома порядка p в интервале:


Также читайте
  • как нанести на график скользящие средние
  • екб как заработать деньги
  • заработок в сети 200 рублей